英國劍橋2021年5月28日 /美通社/ -- 劍橋量子計算公司（CQC）今天宣布發(fā)現(xiàn)了一種新算法，可加速量子Monte Carlo集成，借此可以縮短獲得量子優(yōu)勢的時間，特別確認了量子計算對金融業(yè)至關重要。

Monte Carlo集成是通過平均樣品來估算概率分布方法的過程，用于金融風險分析、藥物開發(fā)、供應鏈物流以及其他業(yè)務和科學應用，但通常需要目前系統(tǒng)連續(xù)計算數(shù)小時才能完成。這是支撐現(xiàn)代世界的計算機制的一個關鍵領域。

CQC通過高級研究科學家Steven Herbert在一篇論文預印本中詳細闡述的算法解決了這一問題，展示了如何消除歷史挑戰(zhàn)并獲得了完整的象限量子優(yōu)勢。

請在此處查閱發(fā)表在預印庫arXiv上的這篇論文。

Herbert表示：“這種新算法是一項具有歷史意義的進步，它擴展了量子Monte Carlo集成，并將在嘈雜中型量子（NISQ）時代期間和之后進行應用。我們現(xiàn)在能夠?qū)崿F(xiàn)以前僅理論上存在的量子加速。 如果不耗費大量金錢，現(xiàn)有量子Monte Carlo集成（QMCI）算法都無法做到這一點，而這說明了現(xiàn)有方法均無效。”

劍橋量子計算首席執(zhí)行官Ilyas Khan表示：“這是CQC科學家的一項引人注目的突破，對于金融部門以及許多其他行業(yè)具有巨大價值，也是我們持續(xù)創(chuàng)新的最新成果，證實了我們在量子計算領域的世界領先地位。”